风险管理实训报告

来源：我们爱旅游

《风险管理》实训报告

班级

姓名

学号

浙江金融职业学院

项目活动一：风险分析问卷的编制 ................................................................................... 3 项目活动二：风险识别与分析 .......................................................................................... 7 项目活动三：风险的定性衡量——风险坐标图技术......................................................... 13 项目活动四（1）：风险的定量衡量的数理基础——概率论与数理统计............................. 20 项目活动四（2）：风险的定量衡量——经典统计技术及软件实现.................................... 26 项目活动五：风险管理决策——损失期望值决策技术 ..................................................... 35 项目活动六：风险管理决策——效用期望值决策技术 ..................................................... 38 《风险管理》课堂测试卷 ............................................................................................... 41 全国2006年1月高等教育自学考试 ............................................................................... 45 全国2006年10月高等教育自学考试.............................................................................. 51 全国2007年1月高等教育自学考试 ............................................................................... 56 全国2007年10月高等教育自学考试.............................................................................. 63 全国2008年1月高等教育自学考试 ............................................................................... 70

项目活动一：风险分析问卷的编制

一、实训目的

要求学生能根据风险主体面临的特定风险环境，有针对性的编制一份风险分析问卷，掌握风险分析问卷的基本结构，编制原则，编制步骤，为接下来开展主体的风险识别活动做好准备。二、实训内容和要求 1．确定风险主体 2．列举风险事项 3．设计问答选项 4．构建问卷框架 5．进行问卷测试三、实训结果

（在word文档中完成问卷的编写与排版，将问卷打印粘贴在此处）四、参考材料

【风险分析问卷参考样例】

制药企业风险分析问卷

企业名称：评估专家：目前职务：评估日期：

我们此次的调查目的：

为了能让您更有效的可以避免、减少或排除甚至消除您可能面对的风险，我们为您准备的调查表可能可以协助您来加强您现有保单的保障，同时让我们对您有更清楚的了解，以便我们可以：

1．指出并分析某个事件可能带来的损失，及时给与您做一个提醒。 2．对您可能会面对的不同风险提出一些建议及报告。表1 A.直接损失/间接损失风险可能面临的风险 A1.自然灾害 A2.火灾/爆炸等 A3.机器/设备损坏 A4.营业中断 A5.海运/货物损失 A6.产品召回 A7.数据损失/不准确 A8.其他发生的概率大小（√）频繁不频繁一般对企业的影响程度（√）重大不重大一般评价依据做出此判断的依据表2

B.财务损失风险可能面临的风险 B1.信用风险 B2.汇率风险 B3.R&D投资 B4.利率风险 B5.对公众负面影响 B6.养老基金 B7.其他发生的概率大小（√）频繁不频繁一般对企业的影响程度（√）重大不重大一般评价依据做出此判断的依据

表3 C.责任风险可能面临的风险 C1.汽车等交通工具 C2.产品责任 C3.临床试验 C4.建筑物责任 C5.受托责任 C6.环境损害（污染） C7.违反专利 C8.其他发生的概率大小（√）频繁不频繁一般对企业的影响程度（√）重大不重大一般评价依据做出此判断的依据表4

D.人力资本风险可能面临的风险 D1.员工赔偿 D2.雇主责任 D3.D&O责任 D4.EPL D5.关键人员损失 D6.员工偷窃/犯罪 D7.员工不忠诚 D8.其他发生的概率大小（√）频繁不频繁一般对企业的影响程度（√）重大不重大一般评价依据做出此判断的依据表5 E.宏观环境风险可能面临的风险发生的概率大小（√）频繁不频繁一般对企业的影响程度（√）重大不重大一般评价依据做出此判断的依据 FDA监管风险 E1.强制性召回/生产中断 E2.注册失败/延误政治风险 E3.战争 E4.贸易保护 E5.信仰/风俗等恐怖主义 E6.恶意收买/勒索 E7.偷窃/绑架/爆炸等 E8.其他项目活动二：风险识别与分析

一、实训目的

要求学生能学会运用风险分析问卷来开展主体的风险识别，同时能结合运用德尔菲专家技术来筛选风险事项，并对经过筛选的风险事项逐一进行风险的定性分析。二、实训内容和要求 1．组建风险专家小组 2．发放问卷，开展第一次识别 3．汇总结果，计算一致度或分歧度

4．多次循环，达到高度一致的结果，结束调查 5．筛选风险事项 6．进行风险的定性分析三、实训结果

（运用项目活动一中编制完成的问卷开展调查，运用德尔菲专家技术筛选风险，将调查与分析结果填制在此处）四、参考材料

【德尔菲专家技术参考样例】

制药企业风险识别

1．组建风险专家小组

根据该制药企业的具体情况，风险经理组建了一只由9个人组成的匿名专家小组，专家小组的成员包括公司分管财务的副总经理、分管质量的副总经理、研发部负责人、技术部负责人、生产部负责人、设备部负责人、物料部负责人、人事部负责人、营销部负责人，组织者是风险经理本人。除了组织活动的风险经理之外，专家小组成员名单是保密的，9位专家并不知道有哪些人员参加，这样做的目的是为了保证专家们能各抒己见而不受影响。

2．发放问卷，开展第一次识别

首先风险经理将项目活动一中编制的风险分析问卷提供给每位专家，同时提供的材料还有制药企业行业发展研究报告、该企业财务报表、过往的历史损失分析报告等辅助材料。要求9位专家在学习完提供的资料以后，结合自身的工作经验，填答风险分析问卷，并将填答的结果寄回给风险经理。

3．汇总第一次结果，计算一致度和分歧度

由于考虑到篇幅关系，这里只提供了表1：直接损失/间接损失风险部分的汇总及评价。为了便于评价专家意见在多大程度上趋于一致，设计了两个指标：分歧度指标和一致性指标，指标的具体含义及计算见注释。从评价的结果来看（见表1）：9位专家在数据损失/不准确、产品召回风险上的评价意见高度一致；而对营业中断风险的评价意见基本一致；在自然灾害、灾害/爆炸风险的评价意见上略有分歧；而在机器设备损坏、海运/货物损失风险上的评价意见上存在严重分歧。

接下来，对9位专家对做出相应判断的依据进行整理（即问卷中表格的最后一列），并进行归类。

将上述汇总整理的结果以总结报告的形式再次提供给各位专家参考，报告中必须隐去专家的姓名。要求专家在阅读完总结报告后对自己第一次中所识别的风险事项及判断依据进行修正，将修正后的结论再次寄回给风险经理。

表1 第一次汇总

风险 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分歧度一致性 A1.自然灾害一般不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁一般不频繁 0.5 重大重大重大一般重大一般重大重大重大 A2.灾害/爆炸不频繁不频繁不频繁不频繁一般不频繁不频繁不频繁不频繁一般重大重大重大重大一般重大重大重大 A3.机器设备损坏一般频繁频繁一般一般不频繁频繁不频繁一般一般一般不重大不重大一般重大一般不重大不重大 A4.营业中断不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁一般不频繁不频繁不频繁 0.25 0.75 重大重大一般重大重大重大重大重大重大专家编号发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度 0.25 0.25 0.625 0.625 0.125 续表1 第一次汇总

风险专家编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分歧度一致性注释：分歧度指标A5.海运/货物损失一般一般频繁频繁一般不频繁频繁不频繁频繁不重大不重大一般不重大一般重大一般不重大不重大 0.625 0.125 A6.产品召回一般一般一般一般一般频繁一般一般一般 0.125 0.875 重大重大重大重大重大重大重大重大重大 A7.数据损失/不准确一般一般一般一般一般一般一般一般一般 0 1 不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度 x191，x指某一风险类型下出现的答案种类数，种类越多表示分歧越大。由于理论上

最多可能出现9种类型的答案，这时表示专家的意见绝对分歧，分歧度是100%；理论上最少可能出现1种类型的答案，这时表示专家的意见没有分歧，分歧度是0。分歧度值处于0～0.25为低，0.25～0.50为中等，0.50～0.75为较高，0.75～1为高。

一致性指标y191，y指某一风险类型下出现次数最多的答案组所对应的频数，频数越大一致性越

好。理论上频数最多是9，表示9位专家意见完全一致，一致度是100%；理论上频数最少是1，表示9位专家意见全部不一致，一致度是0。一致性值处于0～0.25为低，0.25～0.50为中等，0.50～0.75为较高，0.75～1为高。

4．多次循环，三次汇总后的结果

进行三轮修正后，9位专家便不再对自己的判断进行修正，因此结束调查并

汇总最终结果。从最终评价结果来看（表2），分歧度指标和一致性指标均较第一次有很大的改进，虽然结论并没有达到完全一致，但是9位专家基本上的判断一致或接近，可以对制药公司的风险事项进行最终识别。

表2 最后一次汇总

风险 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分歧度一致性 A1.自然灾害不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁重大重大重大一般重大重大重大重大重大 A2.灾害/爆炸不频繁不频繁不频繁不频繁一般不频繁不频繁不频繁不频繁重大重大重大重大重大一般重大重大重大 A3.机器设备损坏不频繁不频繁不频繁一般一般不频繁一般不频繁不频繁不重大不重大不重大不重大一般不重大一般不重大不重大 A4.营业中断不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁不频繁 0 1 重大重大重大重大重大重大重大重大重大专家编号发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度 0.125 0.875 0.25 0.75 0.25 0.625 续表2 最后一次汇总

风险专家编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分歧度一致性 A5.海运/货物损失一般一般一般一般一般不频繁一般不频繁一般 0.25 0.625 不重大不重大一般不重大不重大不重大一般不重大不重大 A6.产品召回一般一般一般一般一般一般一般一般一般 0 1 重大重大重大重大重大重大重大重大重大 A7.数据损失/不准确一般一般一般一般一般一般一般一般一般 0 1 不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大不重大发生频率影响程度发生频率影响程度发生频率影响程度

5．筛选风险事项

不频繁一般频繁重 A1.A2.A4.B4.C1 大 A6.E1 影一般 B1.C3.C6.D3.E3 B2.B3.B5.C7 E4.E5 E2 响程度不 A3.B6.C4.C5.D4 重 D5.D6.D7.E6 大注释：

A.直接损失/间接损失风险：A1.自然灾害；A2.火灾/爆炸等；A3.机器/设备损坏；A4.营业中断；A5.海运/货物损失；A6.产品召回；A7.数据损失/不准确

B.财务风险：B1.信用风险；B2.汇率风险；B3.R&D投资；B4.利率风险；B5.对公众负面影响；B6.养老基金

C.责任风险：C1.汽车等交通工具；C2.产品责任；C3.临床试验；C4.建筑物责任；C5.受托责任；C6.环境损害（污染）；C7.违反专利

D.人力资本风险：D1.员工赔偿；D2.雇主责任；D3.D&O责任；D4.EPL；D5.关键人员损失；D6.员工偷窃/犯罪；D7.员工不忠诚

E.宏观环境风险：E1.强制性召回/生产中断；E2.注册失败/延误；E3.战争；E4.贸易保护；E5.信仰/风俗等；E6.恶意收买/勒索；E7.偷窃/绑架/爆炸等

损失频率 A5.A6.D2.E7 C2.D1 图1 制药公司风险矩阵

项目活动三：风险的定性衡量——风险坐标图技术

一、实训目的

要求学生能在风险识别和风险分析的基础上，学会运用风险坐标图技术来开展风险的定性衡量，从而为进行综合风险评估做好准备。二、实训内容和要求（一）实训内容

导读：某制造企业准备对自身进行一次全面的风险衡量，以便将来制定和实施全面风险管理计划提供客观科学的依据。但是由于企业以往一直没有注意相关的损失数据积累，使得风险的精细化定量衡量难以实现。企业的风险经理便准备采用风险坐标图定性衡量技术来对企业进行风险的衡量。他首先组织了一支风险专家小组，然后由这些专家运用头脑风暴的技术列举企业面临的各种风险，最后用德尔菲专家技术筛选出企业面临的最主要的10项风险，它们分别是： ①产品责任：极少发生，一旦发生，影响是灾难性的 ②火灾：较多情况下发生，一旦发生，影响是重大的 ③员工赔偿：极少发生，一旦发生，影响是轻微的 ④营业中断：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的 ⑤自然灾害：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的

⑥交通事故：每年可能发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响 ⑦雇员偷窃：每年至少发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响 ⑧关键人员损失：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响 ⑨信用风险：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响 ⑩机器损坏：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受中度影响请问：

（1）如果你作为这家企业的风险经理，应该如何运用风险矩阵图技术对上述10项风险进行定性衡量？

（2）如果现在有3位企业风险评估方面的专家，他们对上述10项风险损失概率和损失幅度的评估意见如下，请用Borda序值绘制高级风险坐标图。

3位专家对风险的排序结果

风险排序（由高到低）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

专家1 ⑦ ⑥ ② ⑩ ⑨ ⑧ ⑤ ① ④ ③

损失频率专家2 ⑦ ⑥ ⑩ ② ⑨ ⑧ ③ ① ④ ⑤

专家3 ⑦ ② ⑥ ⑨ ⑩ ③ ⑧ ① ④ ⑤

专家1 ② ④ ① ⑤ ⑨ ⑧ ⑩ ⑦ ⑥ ③

损失幅度专家2 ⑤ ④ ⑨ ① ② ⑧ ⑩ ③ ⑦ ⑥

专家3 ⑤ ④ ① ② ⑨ ⑧ ⑩ ⑥ ③ ⑦

（二）实训要求 1．定性描述损失 2．建立风险矩阵 3．绘制风险坐标图 4．绘制高级风险坐标图三、实训结果

（按照参考材料四风险描述标准，建立风险矩阵，绘制风险坐标图，并转化为高级坐标图，将结果填制在此处）

四、参考材料

【风险坐标图技术参考样例】

风险坐标图技术在电站风险衡量中的应用

常见电站的主要风险大致有：自然灾害风险；灾害事故风险；火灾风险；人为因素风险；责任风险；土建作业风险；安装作业风险。假定你是一家电站的风险经理，请你运用项目四模块三中所学的风险坐标图技术，对上述风险进行定性衡量。

下面给出了可供你参考的详细操作步骤（需要读者注意的是，本活动重在讨论风险坐标图技术的具体操作过程，参考步骤中给出的最终结果并不一定具有实际参考价值）：

1．定性描述损失

首先对上述风险按照损失频率进行定性描述，具体描述参考下表

表1 损失频率的定性描述

级别 1 2 3 4 5

描述符极低低中等高极高

描述一

一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生

描述二

今后10年内发生可能少于1次今后5－10年内可能发生1次今后2－5年内可能发生1次今后1年内可能发生1次今后1年内至少发生1次

风险



   

然后对上述风险按照损失幅度进行定性描述，具体描述参考下表

表2 损失幅度的定性描述

级别 1 2 3 4 5

描述符极低低中等高极高

描述一

影响是极轻微的影响是轻微的影响是中等的影响是重大的影响是灾难性的

描述二

企业日常运行不受影响企业日常运行受轻度影响企业日常运行受中度影响企业日常运行受严重影响企业日常运行受重大影响

风险

   

2．建立风险矩阵

建立风险矩阵，并将上述风险进行归类，具体参考如下图

极低低中等高极高极高     损失幅度  损高中等  失频率低极低图1 某企业风险矩阵

3．绘制风险坐标图

按照风险矩阵，绘制原始风险坐标图，具体参考如下

图2 风险坐标图

4．绘制高级风险坐标图

接下来运用Borda序值法，并邀请3位专家在上述原始风险坐标图的基础上，

对风险项目进行排序，具体见下表

表3 3位专家对风险的排序结果

风险排序（由高到低）

1 2 3 4 5 6 7

专家1

损失频率专家2

专家3

专家1

损失幅度专家2

专家3

赋值

                                         

7分 6分 5分 4分 3分 2分 1分

由上表计算3位专家对7项风险的最终评价结果（见表4）。

表4 根据三位专家计算的Borda分

Borda序值法 Borda分损失频率专家 1 2 3 ① 7 7 7 21 5 5 3 13 (13,21) ② 2 2 1 5 6 6 6 18 (18,5) ③ 1 1 2 4 7 7 7 21 风险事项 ④ 6 6 6 18 1 1 1 3 ⑤ 3 3 3 9 2 2 2 6 (6,9) ⑥ 5 4 5 14 4 3 4 11 ⑦ 4 5 4 13 3 4 5 12 损失频率合计损失幅度 1 2 3 损失幅度合计风险组合 (21,4) (3,18) (11,14) (12,13) 最后，可以根据各风险事项在损失频率和损失幅度上的Borda得分组合，将原始风险矩阵进一步改进，得到图3中的高级风险坐标图。

图3 高级风险坐标图

项目活动四（1）：风险的定量衡量的数理基础——概率论与数理统计一、实训目的

要求学生在学习风险衡量的知识之前，先掌握一些必要的概率论和数理统计学基础知识，其中必要的概率知识包括随机变量、概率分布函数、概率密度曲线、数学期望和标准差、以及二项分布、迫松分布和正态分布；必要的数理统计知识包括平均值、众数、中位数、全距、标准差、方差、变异系数、以及简单的参数估计和假设检验。二、实训内容和要求

下面这些小题主要用于测验同学的概率论与数理统计基础知识掌握情况。

（一）概率理论基础

1．根据保险公司提供的精算数据显示，某台风多发地每年遭遇台风袭击的情况如下：当年不遭遇台风的概率为0.8；当年遭遇1次台风的概率为0.1；当年遭遇2次台风的概率为0.08。请问：（1）“台风次数（用符号记为X）”这一随机变量为离散型随机变量还是连续型随机变量？（2）每年遭遇3次及3次以上台风的概率是多少？（3）请用表格来呈现台风次数的概率分布；（4）请用图形来呈现台风次数的概率分布；

（5）请用函数（用符号记为F(x)P(xk)）来呈现台风次数的概率分布；（6）根据概率分布函数，计算当地每年台风次数不超过1次（1）的概率；（7）根据概率分布函数，计算当地每年台风次数超过2次（2）的概率（8）台风次数的数学期望（用符号记为E(x)）和方差（用符号记为D(x)）。

2．某集团公司根据其风险管理部门提供的损失数据显示：集团每年因员工受伤而发生的责任损失金额概率密度函数（用符号记为f(x)）如下（单位：百万元）

f(x)34x232x 0x2

请问：

（1）请问“责任损失金额”这一随机变量是离散型随机变量还是连续型随机变量？（2）计算f(x)dx；

（3）计算f(x)dx；

12（4）写出责任损失金额的概率分布函数F(x)P(xk)；

（5）计算损失金额超过1百万元的概率，并比较其与第（3）小题的关系；（6）运用第（4）小题的结果，计算损失金额超过不超过0.5百万元的概率；（7）请用间距为0.5百万元的表格来呈现概率分布函数；（8）请分别用直方图和线形图来呈现概率分布函数；（9）责任损失金额的数学期望E(x)和方差D(x)。

3．根据生命表：一位50岁的男性在当年死亡的概率为0.008，一位50岁的女性在当年死亡的概率为0.005，假定某保险公司分别持有100份这样的保单，且假定每年出险的保单数量X服从二项分布，那么请问（要求：男生用男性保单数据，女生用女性保单数据）：（1）写出出险保单数量X的概率分布函数。

（2）分别计算出险保单数量为0份、1份和2份的概率（列出计算过程）；（3）计算出险保单数量不超过2（2）份的概率；（4）计算出险保单数量超过2（2）份的概率；（5）计算出险保单数量的数学期望E(x)和方差D(x)；

（6）尝试绘制险保单数量的概率分布图。

4．根据统计部门提供的数据显示：某地区平均每年遭遇2次台风袭击，平均每50年遭遇一次地震，假定每年遭遇台风袭击次数和每50年遭遇地震次数均可以近似认为服从泊松分布，那么请问：

（1）分别写出“台风次数（X）”和“地震次数（Y）”概率分布函数；（2）分别计算某年台风次数为0次、1次和2次的概率；

（3）分别计算接下来50年内当地发生0次、1次和2次地震的概率；（4）分别计算年台风次数和50年内地震次数的数学期望和方差；

（5）分别绘制台风次数和地震次数的概率分布图。

5．某公司长期从事外汇掉期交易来规避汇率波动给自己出口订单造成的价格风险，假定其交易的历史收益率（记为X）近似服从标准正态分布，那么请问：（1）写出收益率X的概率密度函数；（2）写出收益率X的概率分布函数；

（3）分别计算收益率小于-2、超过2和位于[0，2]的概率（写出积分表达式，并学会查标准正态分布表）；（4）计算收益率X的数学期望和标准差。

（5）当收益率X服从均值为1，标准差为1的正态分布时，请回答第（1）—（3）的结果。

（二）数理统计基础

1．下面是某地1955—2004年间每年发生“台风次数（X）”的历史损失数据。

某地1955—2004年历年台风次数（单位：次）

1955—1964年 6 2 2 2 0

4 1 1 1 2

1965—1974年 0 2 3 0 1

1 2 2 5 0

1975—1984年 1 3 3 0 1

2 2 1 3 3

1985—1994年 3 5 0 0 1

1 1 1 2 4

1995—2004年 3 2 2 2 3

3 4 1 2 4

请问：

（1）计算当地这50年间台风次数X的①全距、②众数、③算术平均数、④中位数、⑤第5百分位数、⑥标准差、⑦方差、⑧变异系数；（2）绘制台风次数的频数分布表；

（3）绘制台风次数的条形图；

（4）仔细观察上述条形图，判断其形状与二项分布（或泊松分布）是否相似；（5）能否认为台风次数X服从二项分布（或泊松分布）；如果能，请问当地2005年发生1次台风的概率有多大，其期望值和标准差又是多少？

2．下面是在某保险公司投保的100份机动车辆险保单在某一年度发生理赔的数据（单位：百元）。请问理赔金额 0—100 100—200 200—300 300—400 400— 合计频数 15 20 30 25 10 100 组中值（1）计算理赔金额的组中值、众数、平均值、标准差、变异系数；

（2）绘制理赔金额的直方图（或线形图）；（3）仔细观察其图形，判断其形状与正态分布是否相似；

（4）能否认为理赔金额服从正态分布；如能，请问某份保单理赔金额超过100（百元）的概率是多少？

三、实训结果 22

项目活动四（2）：风险的定量衡量——经典统计技术及软件实现一、实训目的

要求学生能对所识别和分析的重要风险事项，运用经典统计技术，通过收集损失数据，进行损失数据描述，从而建立损失分布，并进行损失的定量估计，要求学生能学会运用Minitab软件完成损失数据的收集整理、描述、参数估计、分布拟合与检验、以及损失估计等内容。二、实训内容和要求

请运用Minitab软件完成下列各题，并计算出相应的结果。

1．二项分布：在某保险公司投保的500份机动车辆险保单，假定每份保单每年出险的概率均相同，且出险概率均为0.35，那么：（1）绘制上述二项分布的概率分布图；

第（1）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——单一视图步骤2：选择二项分布，输入试验数n和成功事件概率p （2）当年出险保单数量为160的概率P(X160)？；（3）出险保单数量不超过150份的概率P(X150)？；（4）出险保单数量超过190份的概率P(X190)？；（5）出险保单数量位于145—155的概率P(145X155)？；

第（2）—（5）小操作提示：步骤1：图形——概率分布图——查看概率——二项分布|试验数n和成功事件概率p 步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间

2．泊松分布：假定第1大题中的机动车辆险保单是一组封闭的保单组合，且每年出险保单的数量服从均值为175的泊松分布，那么：（1）绘制上述泊松分布的概率分布图；

第（1）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——单一视图步骤2：选择泊松分布（Poisson），输入均值； 26

（2）在同一视图中绘制第1大题中的二项分布B(500,0.35)和本大题的泊松分布

P(175)概率分布图；

第（2）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——两个分布步骤2：分别选择二项分布和泊松分布，并输入相关参数；（3）当年出险保单数量为160的概率P(X160)？；（4）出险保单数量不超过150份的概率P(X150)？；（5）出险保单数量超过190份的概率P(X190)？；（6）出险保单数量位于145—155的概率P(145X155)？；

第（3）—（6）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——查看概率——泊松分布|均值步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间

3．正态分布：某公司长期从事外汇掉期交易来规避汇率波动给自己出口订单造成的价格风险，假定其交易的历史收益率r（单位：%）近似服从标准正态分布，那么：

（1）绘制收益率r的概率密度曲线；

第（1）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——单一视图步骤2：选择正态分布，输入均值和标准差；（2）计算收益率小于-0.5的概率P(r0.5)？（3）计算收益率超过0.8的概率P(r0.8)？

（4）计算收益率位于-0.1—0.25的概率P(0.1r0.25)？

（5）计算收益率小于-0.25或超过0.25的概率P(0.25r或者r0.25)？

第（2）—（5）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——查看概率——正态分布|均值|标准差步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间（6）计算收益率不超过多少时的概率恰好为0.95，即P(r？)0.95；（7）计算收益率超过多少时的概率恰好为0.90，即P(r？)0.90；

（8）如果持有价值100元的该金融资产，在99%概率水平，计算可能发生的最大损失MPrL(0.99)？

第（6）—（8）小题操作提示：步骤1：图形——概率分布图——查看概率——正态分布|均值|标准差步骤2：阴影区域——概率——左尾|右尾|双尾|中间（9）如果上述收益率r满足均值为-0.5，方差为4的正态分布，其（1）—（8）小题的计算结果分别为？

4．台风风险的定量衡量技术——损失次数的经典统计技术

表1：某地1955—2004年历年台风次数X（单位：次）

1955—1964年 6 4 2 2 2 0

1 1 1 2

1965—1974年 0 1 2 3 0 1

2 2 5 0

1975—1984年 1 2 3 3 0 1

2 1 3 3

1985—1994年 3 1 5 0 0 1

1 1 2 4

1995—2004年 3 3 2 2 2 3

4 1 2 4

要求：

（1）用软件计算并完成历年台风次数X的如下频数分析表（表2）的第（1）列和第（2）列；

（2）用软件绘制历年台风次数X的直方图；

第（1）和（2）小题操作提示：步骤1：将全部数据在同一列中输入；步骤2：（1）频数分析表的生成：统计——表格——单变量计数（2）直方图的生成：图形——直方图 |简单

表2：历年台风次数X频数分析表

损失频数损失频率泊松分布损失概率损失次数（1）列（2）列（3）列 0 1 2 3 4 5 6 合计

（3）估计历年台风次数X的均值X，并假定历年台风次数服从均值为X的泊松分布，计算表中的第（3）列的概率；

第（3）小题操作提示：步骤1：估计参数X：统计——基本统计量——显示描述性统计——统计量|均值步骤2：计算泊松分布概率操作同第2大题（4）对照（2）列的频率和（3）列的概率，请判断，能否认为历年台风次数满足泊松分布，或者将历年台风次数假定为泊松分布是否合理？

第（4）小题操作提示：步骤：统计——基本统计量——泊松分布的拟合优度检验判断准则：p值大于0.05便可以认为其满足泊松分布的假定，p值小于0.05则认为不满足泊松分布的假定。（5）分别计算这个地区每年台风次数超过3次的概率P(X3)和不到2次的概率P(X2)；

第（5）小题操作提示：步骤：在第（4）小题检验的基础上，应用已经通过检验的泊松分布，计算相应的概率，计算步骤同第2大题。

5．台风风险的定量衡量技术——损失幅度的经典统计技术

表1：经调整后某地1955—2004年100次台风损失额度Y（单位：亿元）

1955—1964年 121 76 121 143 104 71 151 121 81 88

1965—1974年 84 112 64 108 106 130 119 70 95 174

89 95 79 114 110 73 93 58 96 84

1975—1984年 111 98 65 118 56 111 84 129 51 80

1985—1994年 73 87 103 142 72 114 101 82 81 108

119 107 97 82 68 137 100 120 113 100

1995—2004年 111 137 95 125 100 82 149 96 92 86

132 136 122 115 104 106 115 77 155 91

93 95 40 94 120 88 79 104 124 90

68 135 102 68 52 66 91 100 107 119

要求：

（1）用软件计算单次台风损失金额Y的如下区间频数分布表（表2）中的第（1）列和第（2）列；

表2：单次损失金额Y区间频数表损失频数损失频率正态分布损失概率（1）列（2）列（3）列损失金额 ≤60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 ≥160 合计

第（1）小题操作提示：步骤1：将全部数据输入到软件的同一列中；步骤2：数据——编码——数字到数字步骤3：统计——表格——单变量计数（2）绘制单次损失金额的直方图；

第（2）小题操作提示：步骤1：图形——直方图 |简单步骤2：调整组距大小（或组数），使之和表2中分组一致。（3）估计单次台风损失金额Y的均值与标准差，并假定单次台风金额服从正态分布，计算表2中的第（3）列；

第（3）小题操作提示：步骤1：统计——基本统计量——显示描述性统计——统计量|均值和标准差步骤2：计算正态分布的概率，参考第3大题（4）观察表2中的第（2）列损失频率和第（3）列损失概率，验证正态分布的假定是否合理？

第（4）小题操作提示：步骤：统计——基本统计量——正态性检验判断准则：p值大于0.05便可以认为其满足正态分布的假定，p值小于0.05则

认为不满足正态分布的假定。（5）分别计算每次损失额度超过160亿元的概率P(y160)，不到100亿元的概率P(y100)，大于120亿小于150亿元的概率P(120y150)；以及以99%的概率把握程度，估计每次损失额度的最大可信损失P(Y?)0.99。

在第（4）小题检验的基础上，应用已经通过检验的正态分布，计算相应的概率，计算步骤同第3大题。

6．超市失窃风险的定量衡量——经典统计技术

实训导读：商品失窃是超市风险管理中最为常见的一类风险。某大型超市的风险经理试图对本超市商品失窃风险进行一次精确度量，以便管理层可以在购买监测仪器控制失窃风险带来的成本支出，或保持现有状况并承担失窃损失两者之间做出权衡。其遂对超市2004年1月至2008年2月连续50个月以来发生的货物失窃事件进行统计，数据包括50个月来每个月发生的失窃事件数（见表1），同时还包括其中50次失窃所造成的金额损失（见表2）。

表1 过去50个月内的失窃事件数据

损失发失窃事件数生日期

（件）

损失发失窃事件数生日期

（件）

损失发生日期

失窃事件数损失发（件）

生日期

失窃事件数（件）

04/01

04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 05/01

6 0 1 2 1 1 1 4 5 6 3 7 4

05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 06/01 06/02

3 4 3 2 5 4 3 5 6 0 2 4 1

06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 07/01 07/02 07/03

2 2 2 6 7 2 3 4 3 3 3 3 3

07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 07/11 07/12 08/01 08/02

4 4 5 2 5 3 2 4 2 3 2

表2 其中的50次失窃金额数据

损失发生日期

失窃金额（百元）

损失发生日期

失窃金额（百元）

损失发生日期

失窃金额（百元）

损失发生日期

失窃金额（百元）

04/01/03 04/01/21 04/03/09 04/05/17 04/07/29

135 2 65 66 22

04/12/18 05/01/01 05/01/12 05/02/19 05/03/07

63 88 69 40 102

05/08/10 05/09/04 05/09/15 05/10/11 05/10/17

46 45 49 132 158

06/07/14 06/07/20 06/10/12 06/11/26 07/01/08

99 87 102 47 118

04/08/08 34 05/03/29 98 05/12/20 44 07/03/05 66 04/08/11 84 05/04/02 67 06/01/02 69 07/04/26 49 04/09/22 84 05/04/18 115 06/01/10 98 07/06/01 90 04/09/27 100 05/05/11 128 06/02/07 69 07/08/14 48 04/10/09 131 05/06/12 15 06/03/01 69 07/11/11 64 04/10/17 66 05/06/18 47 06/04/24 80 08/02/21 44 04/11/01 153 05/07/02 89 06/05/15 64 04/11/24 90 05/07/19 26 06/06/28 68

请帮助风险经理，参照台风风险的衡量实训，对上述超市的商品失窃事件数

(X)和失窃金额(Y)数据进行描述性分析，建立起相应的损失分布，并开展风险

估计，具体要求包括：

（1）绘制失窃事件数和失窃金额的频数分析表和频率直方图；（2）估计失窃事件数的均值，失窃金额的均值和标准差；

（3）验证失窃事件数是否服从泊松分布，验证失窃金额是否服从正态分布；（4）估计失窃事件数超过6的概率；

（5）以95%的概率保证，估计最大失窃金额。操作提示：参考第5大题 7．市场风险的衡量——VaR技术（风险价值技术）

实训导读：用软件的随机数据方法生成一批（样本量10000）均值为0.01，标准差为0.1的正态分布数据，现在假定这批数据代表某种外汇的日收益率rt（比如AUDUSD）要求：（1）用历史模拟算法计算持有100万美元该资产1天，在99%概率水平下的VaR值。第（1）小题操作提示：步骤1：生成随机数据计算——随机数据——正态|均值|标准差步骤2：计算第1百分位数首先将全部数据升序排列（数据—排序），然后计算指数ip%n，如是整数则取i和i+1项收益率的均值步骤3：计算VaR值。（2）验证生成的随机数据是否服从正态分布。第（2）小题操作提示：步骤1：在第（1）小题第1步生成的数据基础上步骤2：正态性检验统计——基本统计量——正态性检验（3）现在假定这日收益率满足上述正态分布，那么在99%的概率保证下，1亿美元在10个交易日（即两周）内亏损的最大额度不超过多少（这里计算的最大亏损额度即为1亿美元的10日风险值，即VaR值）？第（3）小题操作提示：

步骤1：估计波动率指标，即标准差，同时估计出均值统计——基本统计量——显示描述性统计 |统计量 |标准差/均值步骤2：估计99%臵信水平下的Z值图形——概率分布图 |查看概率 |正态步骤3：按照上述图形中的公式计算出VaR值

三、实训结果

（用Minitab软件生成结果，将输出的结果打印粘贴在此处）

项目活动五：风险管理决策——损失期望值决策技术

一、实训目的

要求学生能学会运用损失期望值决策技术，建立损失矩阵，计算各种可行方案下的损失期望值，同时结合忧虑价值，确立决策标准，选择最佳方案作出决策。二、实训内容和要求（一）实训内容

企业有一套生产设备，假设其只面临一种风险——火灾。该设备最大可保损失为1 000万元，不存在不可保损失。针对火灾风险，可供风险经理选择的风险应对方案如下：

1．自留风险；

2．自留风险，同时安装一套自动灭火装臵；

3．购买保费为63万元，保额为1 000万元的保险； 4．购买保费为45万元，保额为400万元的保险；

5．购买保费为48万元，自负额为100万元，保额为1 000万元的保险； 6．安装自动灭火装臵，同时购买保费为40万元，自负额为100万元，保额为1 000万元的保险。

在是否有安装自动灭火装臵的情形下，火灾损失分布分别如下损失金额（单位：万元） 0 100 500 1000 无自动灭火装臵 0.8 0.1 0.08 0.02 损失概率有自动灭火装臵 0.8 0.1 0.09 0.01 同时帮助风险经理进行决策的资料有：

①购买一套自动灭火装臵的成本为20万元，使用年限为20年，年折旧1万元，如果火灾造成生产设备损失达到500万元时，自动灭火装臵将全损，否则不造成损失；

②在购买保险时，自动灭火装臵并不在承保的范围之内；

③考虑不确定性引起的忧虑价值，如自留风险，忧虑价值为10万元；如安装自动灭火装臵，则忧虑价值将减少3万元；如购买含自负额的保险，则忧虑价值均减少5万元；如购买全额保险，则忧虑价值减少为0。

请问风险经理应该如何做出最佳风险管理决策？

（二）实训要求 1．建立损失矩阵 2．计算损失期望值

3．结合忧虑价值 4．确立标准作出决策三、实训结果

项目活动六：风险管理决策——效用期望值决策技术

一、实训目的

要求学生能学会运用效用期望值决策技术，构建效用函数，建立效用损失矩阵，计算各种可行方案下的效用损失期望值确立决策标准，选择最佳方案作出决策。二、实训内容和要求（一）实训内容

企业有一幢可能遭遇火灾风险的建筑物，其最大可保损失是100万元。设其没有不可保损失。针对火灾风险，可供风险经理选择的风险应对方案如下： 1．自留风险；

2．购买保费为0.5万元，保额为50万元的保险； 3．购买保费为1万元，保额为100万元的保险。

根据历史损失数据估计，在是否有安装自动灭火装臵的情形下，火灾损失分布分别如下：损失金额（单位：万元） 0 1 5 10 50 100 损失概率 0.7 0.2 0.08 0.017 0.002 0.001 要求：（1）运用标准测定法，测定决策者的效用，绘制效用曲线；（2）比较上述可行方案，建立效用损失矩阵；（3）计算效用期望值，并作出最佳决策。

（二）实训要求 1．构建效用函数 2．建立效用损失矩阵 3．计算效用期望值 4．确立标准作出决策三、实训结果 38

《风险管理》课堂测试卷

班级：__________ 姓名:_____________

一、随机变量及其概率分布（25分）

1．某地火灾次数及其概率分布如下（5分）火灾次数 0 1 概率

学号：____________

2 3 0.1 0.4 0.2 要求：（1）填表并计算火灾次数不超过1次（含）的概率；（2）计算火灾次数的数学期望和方差；

2．已知某地火灾损失满足如下概率密度曲线：f(x)32xx

20x1

要求（单位：百万元）：（1）计算概率分布函数；（5分）（2）计算损失概率不超过0.5的概率；（3）计算其数学期望。

3．二项分布、泊松分布和正态分布（10分）

（1）有3份寿险保单，单份保单出现率为0.1，计算出险保单数为0份的概率，出险保单数的期望和方差；

（2）已知某封闭保单组合每年理赔的数量满足均值为1的泊松分布，计算某年出险保单数不超过1（含1）的概率，出险保单数的期望和方差；（3）已知保险公司某项业务每年发生的理赔损失X满足均值为1，标准差为2的正态分布，计算P(1X2)。

4．有10000名同龄段且同社会阶层的人参加了某保险公司的一项人寿保险，每个人在每年初需缴纳500元保费，而在这一年中若投保人死亡，则受益人可从保险公司获利100000元的赔偿费。据生命表知，这类人的年死亡率为0.001。（5分）试求保险公司在这项业务上

（1）既不赢利也不亏损的概率。

（2）至少获利500000元的概率。（只写出计算过程）

二、解读生命表（25分）

下面提供的是中国人寿保险业经验生命表非养老金业务男表CL4 (1990--1993) 年龄 x 0 1 2 … … 104 105 要求：

死亡率 qx 0.001941 0.001450 … … 0.431920 1.000000 生存人数 lx 1 000 000 995331 … … 1079 613 死亡人数 dx 2 733 1 936 1 443 … … 466 613 生存人年数 Lx 998633 994609 … … 累计生存人年数 Tx 74911910 72916987 … … 1153 平均期望寿命 Ex 73.26 … … 0.50 （1）写出qx、lx、Lx、Tx、Ex相应的计算公式（6分）（2）将上述表格中的空格填充满；（15分）

（3）指出非养老金业务男性的平均寿命是多少？（2分）（4）分别指出一个0岁和2岁男性的平均余命是多少？（2分）

三、计算期望损失EL和置信损失MPrL（25分）

1．某地区在过去百年间共发生台风50次，由于台风造成的损失分布如下（单位：万元）：损失幅度损失次数损失频率累计损失频率组中值 0 —10万 10—20万 20—30万 30—40万 40—50万合计 5 10 20 10 5 50 —— —— 计算：（1）填表该地区单次台风损失幅度不超过30万元的概率；（5分）（2）该地区单次台风的期望损失EL；（5分）（3）该地区单次台风90%置信损失MPrL。（5分）

2．已知历次台风损失幅度X满足正态分布N(75,252)，试回答，X的期望损失EL和99.01%概率保证下的置信损失MPrL分别是多少（单位：百万元）？（10分）

四、风险衡量——损失次数衡量的经典统计技术（25分）

已知某地从1955年至2004年50年每年发生台风次数的统计数据资料如下

某地1955—2004年历年台风次数X（单位：次）

1955—1964年 6 2 2 2 0

4 1 1 1 2

1965—1974年 0 2 3 0 1

1 2 2 5 0

1975—1984年 1 3 3 0 1

2 2 1 3 3

1985—1994年 3 5 0 0 1

1 1 1 2 4

1995—2004年 3 2 2 2 3

3 4 1 2 4

要求：

（1）完成下列频数分布表的第（1）和（2）列（10分）（2）计算台风次数的数学期望E(X)和方差D(X) （10分）

（3）请问上述台风数据满足你所学的哪种概率分布，请问你的理由是什么？（2分）（4）请写出上表中第（3）列的概率计算公式，并填表。（3分）

历年台风次数X频数分析表

损失次数 0 1 2 3 4 5 6 合计

损失频数损失频率泊松分布损失概率（1）列（2）列（3）列 0.271 0.180 0.090 0.036 0.017 1 44

全国2006年1月高等教育自学考试

风险管理试题

课程代码：00086

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（） A．风险发生的频率 C．损失

A．企业风险和国家风险 C．主观风险和客观风险 A．市场风险 C．投机风险 A．经济发展的需求 C．风险的代价

B．风险发生的时间 D．获利的可能 B．静态风险和动态风险 D．个人风险和家庭风险 B．自然风险 D．动态风险 B．社会稳定的需求 D．减少费用的支出

2．按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）

3．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（）

4．风险管理的必要性有二：一是人类的安全需求；二是（）

5．风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在

的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（） A．风险识别 C．风险处理

A．风险管理效果评价

B．风险衡量

D．风险管理效果评价 B．风险衡量

6．对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（） C．风险处理 D．风险感知 7．以下不属于风险管理损前目标的是（）．A．经济目标 C．安全系数目标 A．风险评价阶段 C．风险感知阶段

断的风险识别方法是（） A．资产负债表法 C．财务状况变动表法

B．损益表法 D．流程图分析法 B．社会公众责任目标 D．生存目标 B．风险管理阶段 D．风险分析阶段

8．财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（）

9．可以帮助辩别原材料和零部件仓库中会发生什么事故，这些事故的发生可能造成生产中

10．通过编制对企业经营活动构成威胁的事故一览表，来分析造成企业生产中断的各种原因，

以及这些原因对致损事故发生及损失程度的影响力的一种风险识别方法，就是

（）

A．事故分析法 C．风险因素预先分析法 A．流程图分析法 C．保单对照法

B．风险清单法 D．威胁分析法 B．事故分析法 D．威胁分析法

11．可以揭示风险事故造成损失的损失概率与损失程度的风险识别方法是（）

12．某企业贷款给客户，一旦客户发生不测，影响其收入能力，企业将面临难以收回贷款的

损失。企业的这种间接损失又可称为（） A．重要客户损失 C．业务损失 A．人为因素 C．环境因素

B．信用损失 D．额外损失 B．物的因素 D．管理因素

13．统计资料显示，在所有引起工伤事故发生的因素中占较大比例的是（）

14．某企业租有一处铺面房，月租金3万元。此房屋发生损失后，该企业另租房屋的租金为

每月4万元，这样，该企业每月的租赁价值损失为（） A．3万元 C．7万元

B．4万元 D．1万元

15．某一小造纸厂擅自将未经处理的污水排放至附近一温泉，严重影响了周围环境与居民生

活，此企业应负的侵权责任为（） A．过失侵权责任 C．故意侵权责任 A．损失预防 C．工程法 A．中和 C．保证书

B．无过失侵权责任 D．绝对侵权责任 B．损失抑制 D．行为法 B．免责约定 D．公司化

16．以缩小损失程度为目的的损失控制技术称为（）

17．通过发行股票将企业经营的风险转移给股东承担的作法属于（）

18．某公司风险管理部考虑为经常出差的部门经理王先生购买意外伤害保险，王先生今年

38岁，年收入约为10万元，预计55岁退休。他的年生活费用为3万元，假定年复利利率为3％，并假定将要购买的意外伤害保险只承担死亡与高度残疾责任，那么按照休伯纳的生命价值学说，风险管理部为王先生购买保险可参考的保额为（） A．50万

B．90万

C．130万 D．150万 19．关于风险自留以下说法错误的是（）．．A．可分为主动自留和被动自留

B．主动自留又称为计划性自留

C．被动自留又称为非计划性自留 D．自留是最积极的一种风险处理技术 20．关于可保风险以下说法错误的是（）．．A．随着保险技术的发展，可保风险的范围是不断扩展的

B．可通过技术手段使不可保风险变为可保 C．理想的可保风险条件始终不变

D．理想的可保风险条件是不断变化的 21．以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（）．A．不足额保险 C．足额保险

22．绝对免赔额又称为（） A．起赔式免赔额

B．固定式免赔额

C．隐藏式自负额 D．累退式自负额 23．不适合火灾保险保险金额确定的方式有（）．A．生命价值方式 C．不定值方式

B．定值方式 D．重置价值方式 B．自负额保险 D．限制损失保险

24．某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为150万元，若损失金额为100万元，按

照比例赔偿方式，则保险人应赔偿（） A．100万元 C．150万元

方式称为（） A．连带责任分摊制 C．责任限额分摊制

B．顺序分摊制 D．第一责任赔偿制 B．75万元 D．50万元

25．在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿

26．某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20

万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（） A．500×5％+20×(1-5％)(万元) C．(500-20)×5％(万元) A．1

C．某个常数a

28．损失矩阵就是（）

A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式 B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式 C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式 D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式 29．“标准风险管理报告”阶段开始于（） A．20世纪50年代中期 C．20世纪70年代初

B．20世纪60年代初 D．20世纪70年代末 B．500×5％+20×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元) B．0

D．因决策者的风险类型而定

27．在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（）

30．RMIS的核心是完整而详细的（） A．意外事故、赔款、危险数据

B．财产估价数据

C．损失预报数据 D．损失的概率分布数据

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有二个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 31．风险的代价包括（） A．管理风险的手段 C．风险因素的代价 E．识别风险的费用

32．按照形成损失的原因分类，我们可以把风险分成（） A．动态风险 C．社会风险 E．政治风险

33．保险事故发生后，保险人是否给付保险金、给付多少，取决于（） A．是否属于保险责任范围 C．保险费率的高低 E．保险公司的盈利水平

34．企业财产损失形态根据损失原因可分为（） A．火灾损失 C．责任损失 E．盗窃损失

35．火灾是指由于失去控制的异常性燃烧而造成财产损失或人身伤亡的意外事故，异常燃烧

必须符合下列特征（） A．有燃烧现象 C．非属于正常目的 E．有助燃物与可燃物

36．风险控制的方法主要有（） A．风险避免

C．非保险转移——控制型 E．风险自留

37．关于保证书以下说法正确的有（） A．属于风险转移的一种方式 C．保证人不能向被保证人追偿

E．保证人对被保证人的故意行为不负责任 38．保险争议的处理原则有（）

B．有些与诚实保证保险合同极为相似 D．被保证人需提供现金等担保品 B．损失控制 D．隔离 B．有点火源 D．有蔓延扩大趋势 B．实物损失 D．地震损失

B．是否发生在保险有效期内 D．事故所致损失的多少 B．自然风险 D．经济风险 B．风险事故的代价 D．处理风险的费用

A．诚信原则 C．文义解释原则 E．有利于被保险方原则

B．适法原则 D．意图解释原则

39．人身保险确定保险金额的方式有（） A．定值方式 C．生命价值法

E．原值或原值加成方式

40．以下关于忧虑价值的描述正确的有（） A．忧虑价值是客观存在的 B．忧虑价值将对决策产生重要影响

C．忧虑价值是指风险事故的不确定性给人们带来的各种忧虑 D．忧虑价值因人因时而不同

E．在决策的选择过程中，忧虑价值的确定只能是相对的，粗略的三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 41．简述多米诺骨牌理论。

42．在损失概率无法确定的情况下常用的决策原则是什么？在损失概率已知的情况下常用的决策原则是什么？

43．理想可保风险的构成要件是什么？四、计算题（本大题共2小题，共20分）

44．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图

组号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）

分组 50~99 100~149 150~199 200~249 250~299 300~349 350~399 400~499 450~499 500~549 频数 1 5 4 14 22 20 14 13 6 1 频率 1% 5% 4% 14% 22% 20% 14% 13% 6% 1% 累积频率 1% 6% 10% 24% 46% 66% 80% 93% 99% 100% B．不定值方式 D．需要法

如下表所示：

5.6 3.2 11.9 9.1 6.0

问：（1）请将资料分组。要求：将资料分为五组，组距为4.5，第一组从1.25开始。

组号 1 2 3 4 5 合计

五、论述题（本大题共2小题，共22分） 46．（本题10分）试述专业自保公司的优缺点。 47．（本题12分）试述风险管理的总目标。

分组频数频率（%）组中值 —— （2）填满以下频数分布表。

9.8 18.0 2.9 5.1 1.9 7.6 22.3 13.5 18.7 8.9 2.2 4.3 7.8 19.1 5.0 13.9 11.5 8.2 3.3 1.3 4.1 7.7 14.2 16.3 10.1 20.2 15.0 2.1 23.5 12.8 50

全国2006年10月高等教育自学考试

风险管理试题

课程代码：00086

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于（） A.经济风险 C.特定风险

2.以下属于投机风险的是（） A.交通肇事 C.地震

3.风险管理起源于（） A.美国 C.英国

B.日本 D.加拿大 B.买卖股票 D.建筑物发生火灾 B.静态风险 D.财产风险

4.反映数据集中趋势的数字特征除了平均数、中位数还有（） A.标准差 C.方差

B.众数 D.变异系数

5.保险是一种风险管理的方法，它属于（） A.避免风险 C.中和风险

B.自留风险 D.转移风险

6.可以使损失发生的概率为零的技术是（） A.损失抑制 C.风险避免

7.安装避雷针属于（） A.损失抑制 C.风险避免

B.损失预防 D.风险转移 B.损失预防 D.风险转移

8.医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（） A.风险避免 C.风险转移

B.风险隔离 D.风险自留

9.关于风险自留以下说法错误的是（） A.可分为主动自留和被动自留 C.被动自留又称为非计划性自留

B.主动自留又称为计划性自留 D.是最积极的一种技术

10.将损失吸收于短期现金流通中的处理方式属于（） A.将损失摊入经营成本

B.建立意外损失基金

C.借款 D.自负额保险

11.专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点是（） A.业务量较大 C.财务基础雄厚

B.业务质量较好 D.税赋较轻

12.多米诺骨牌理论的创立者是（） A.哈顿 C.加拉格尔

B.海因里希 D.马歇尔

13.在风险事故发生前达成的借贷协议属于（） A.内部借款 C.应急贷款

B.特别贷款 D.抵押贷款

14.某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为250万元，若损失金额为100万元，按照第一危险赔偿方式，则保险人应赔偿（） A.100万元 C.150万元

15.营业中断损失属于（） A.直接损失 C.责任损失

B.间接损失 D.额外费用损失 B.125万元 D.250万元

16.当保险方和被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于（） A.保险方 C.视具体情况而定

B.被保险方

D.由第三者作出决定

17.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 C.对团体的性质有要求

B.增加了逆选择 D.不能免体检

18.海上保险通常采用的赔偿方式是（） A.第一危险赔偿方式 C.比例赔偿方式

B.定值赔偿方式 D.定额赔偿方式

19.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（） A.连带责任分摊制 C.责任限额分摊制

B.顺序分摊制 D.比例责任分摊制

20.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（） A.6万元 C.3.23万元

B.7万元 D.3.77万元

21.自负额保险与全额保险相比的好处是（） A.可获得更多的保险服务 C.可获得更大的保障

B.可节约保费

D.可减少损失的不确定性

22.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 C.风险处理

23.以下说法正确的是（） A.企业应将所有标的投保 B.企业可自留危险性较小的标的

C.为节约保费支出，企业应尽量自留风险 D.投保之后可不必实施损失控制

24.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 C.偿付能力

25.风险管理决策是指（） A.选择一种最佳风险处理技术 C.选择最佳风险管理者

B.选择一种最佳风险处理方案 D.选择最佳风险管理组织 B.规模大小 D.回扣多少 B.风险评价 D.风险管理决策

26.将工程中的高空作业部分转给他人属于（） A.出售 C.分包

B.中和 D.免责约定

27.通过风险管理可以降低风险反映了风险的（） A.客观性 C.偶然性

28.引起损失的间接原因是（） A.风险因素 C.损失频率

29.以下属于特定风险的是（） A.战争 C.自然灾害

B.通货膨胀 D.偷窃 B.风险事件 D.损失程度 B.必然性 D.可变性

30.某公司租用某建筑物作营业场所，租金订为每年120万元，租期20年，后来该地区租金上涨为150万元，则30万元的差额即为承租人的（） A.租赁价值 C.额外费用

B.租权利益 D.租金收入

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有二个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 31.风险管理的损后目标包括（） A.经济目标 C.安全系数目标 E.合法性目标

32.在风险管理中，识别风险的主要方式为（） A.现场调查法 C.财务报表法 E.投入产出分析法

33.厘订保险费率的原则是（） A.保证补偿 C.相对稳定 E.节省成本

34.以下说法正确的有（）

A.保险是最重要的风险处理技术，因此企业应首先考虑保险 B.工程物理法侧重于人，人们行为法侧重于物 C.损失抑制和损失预防常常难以分开 D.工程物理法和人们行为法往往综合运用 E.非保险转移技术适用对象比保险更广

35.在我国，商业保险公司的组织形式有（） A.国有独资公司 C.股份有限公司 E.有限责任公司

36.经常用来表示连续型变量的分布有（） A.泊松分布 C.指数分布 E.对数正态分布

37.风险管理决策的特点是（） A.属于确定情况下的决策 C.需要定期评估、适时调整 E.决策绩效在短期内不明显

38.水灾这种风险属于（） A.动态风险

B.静态风险

B.属于不确定情况下的决策 D.决策绩效在短期内可显现

B.正态分布 D.二项分布 B.相互保险公司 D.交互保险社 B.公平合理 D.促进防损 B.标准调查表 D.流程图法 B.企业生存目标 D.经营连续性目标

C.纯粹风险 E.国家风险

D.社会风险

39.保险争议的处理方法有（） A.协商 C.仲裁 E.行政诉讼

40.属于风险因素的有（） A.健康记录 C.火灾 E.天干物燥

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 41.简述企业风险自留的筹资措施。

42.简述财务型非保险转移技术的实施方式。 43.简述一揽子保险的优点。

四、计算题（本大题共2小题，共20分）

44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）

0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.2 2.34 3.68 0.54 0.31 1.8 6.2 4.7 3.23 1.8 0.2 3.3 1.8 2.6 3.5 4.2 3.7 计算这组资料的全距中值、众数和中位数。

45.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司 A B C 1995年 1996年 1997年 24 15 27 18 25 13 21 20 26 1998年 19 13 21 1999年 15 27 28 2000年 23 23 31 2001年 19 20 28 2002年 21 17 24

B.路面潮湿 D.汽车性能

B.调解 D.诉讼

比较三个公司损失风险的大小。

五、论述题（本大题共2小题，共22分）

46.（本题10分）试述风险的分类标准及主要类别，并举例说明。 47.（本题12分）保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作？

全国2007年1月高等教育自学考试

风险管理试题

课程代码：00086

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是（） A．道德风险因素 C．心理风险因素

B．伦理风险因素 D．法律风险因素

2．按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（） A．企业风险和国家风险 C．主观风险和客观风险

B．静态风险和动态风险 D．纯粹风险和投机风险

3．反映数据集中趋势的指标是（） A．标准差 C．方差

B．变异系数 D．众数

4．企业在进行风险管理中，其组织结构采用垂直领导，由企业领导人全权负责，不设职能机构，只设协助人员的方式，称为（） A．直线—职能制 C．职能制

B．直线制 D．横线制

5．某造纸厂与某印刷厂关系密切，由于造纸厂发生火灾导致印刷厂因原料不足而停产，这种损失称为（） A．连带营业中断损失 C．产成品利润损失

6．不足额保险实际上是一种（） A．自保 C．共保

B．互保 D．加保 B．营业中断损失 D．应收账款减少损失

7．某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为150万元，若损失金额为100万元，按照比例赔偿方式，则保险人应赔偿（） A．50万元 C．100万元

B．75万元 D．150万元

浙00086# 风险管理试题第56页共75页

8．将损失吸收于短期现金流通中的处理方式属于（） A．将损失摊入经营成本 C．借款

B．建立意外损失基金 D．自负额保险

9．在下图中甲、乙、丙三条线分别代表了三个决策者的类型，其中代表冒险型的是曲线(假设最大损失的效用值是0)（）

A．甲 B．乙 C．丙

D．仅通过此图无法判定

10．不适用于人身保险的原则是（）．．．A．大数法则 C．近因原则

11．安装避雷针属于（） A．损失抑制 C．风险避免

12．以下属于投机风险的是（） A．市价涨跌 C．两船相撞

B．车祸 D．抽烟 B．风险转移 B．损失补偿原则

D．最大诚信原则

D．损失预防

13．在风险事故发生前达成的借贷协议称为（） A．内部借款 C．应急贷款

B．特别贷款 D．抵押贷款

14．在风险自留中，将损失摊入经营成本适合处理（） A．损失概率高、损失程度大的风险 C．损失概率低、损失程度大的风险

B．损失概率高、损失程度小的风险 D．损失概率低、损失程度小的风险

15．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（） A．稳定性 C．可变性

B．确定性 D．可预测性

16．以下属于财务型非保险转移方法优点的是（）

浙00086# 风险管理试题第57页共75页

A．合同条文理解具有差异性 C．理赔迅速

B．道德风险减少 D．转移的直接成本较低

17．执行某一风险管理方案带来的各种收益称为（） A．现金流量 C．现金流入

B．现金流出 D．现金净流量

18．海上保险通常采用的赔偿方式是（） A．第一危险赔偿方式 C．比例赔偿方式

B．定值赔偿方式 D．定额赔偿方式

19．在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（） A．3.23万元 C．6万元

B．3.77万元 D．7万元

20．样本：23 95 16 53 27 8 15 18 103 37的全距为（） A．55.5 C．89

B．88 D．95

二、多项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21．按照业务范围的不同，专业自保公司可以分为（） A．多国专业自保公司 C．公开市场的专业自保公司 E．纯粹专业自保公司

22．通过借款方式处理自留风险的措施包括（） A．内部借款 C．特别贷款 E．应急贷款

23．保险经营费用包括（） A．保单销售费用 C．损失理算费用 E．保险公司利润

浙00086# 风险管理试题第58页共75页

B．保险损失控制费用 D．税金 B．内部贷款 D．特别借款 B．单国专业自保公司 D．公会专业自保公司

24．厘定保险费率的原则有（） A．节省成本 C．公平合理 E．促进防损

25．建立损失矩阵后，风险管理决策者可以采取的决策原则有（） B．保证补偿 D．相对稳定

A．最小损失最大化原则 B．最大损失最小化原则 C．最小损失最小化原则 D．损失期望值最小原则 E．损失期望值最大原则

26．风险管理信息系统的设计大致可以分为以下几个阶段（ A．分析经济单位关于RMIS的特定需求 B．确定与需求相适应的信息流

C．决定RMIS在技术上和经济上的可行性 D．决定设计所用的计算方法

E．决定是否购买或租赁系统的软件与硬件 27．风险损失数据的一致性要求（） A．所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集 B．责任损失必须包括责任赔偿和调查辩护的费用 C．必须对价格水平差异进行调整 D．所有损失价值必须用同种货币来表示

E．营业中断损失必须包括停工收入损失和额外费用

28．与传统商业保险公司相比，专业自保公司的缺点包括（ A．保险成本较高 B．组织规模简陋 C．税赋负担加重

D．财务基础脆弱 E．业务量有限并且风险品质较差

29．财务型非保险转移的局限性有（） A．法律和情理的双重限制

B．与保险相比，财务型非保险转移的直接成本较高 C．合同条文的理解可能引起问题 D．风险转让人要承担一定的代价

E．风险受让人有时无力承担所转移的损失责任

浙00086# 风险管理试题第59页共75页

））

30．以下关于免责约定说法正确的有（） A．免责约定只转移对第三者的人身伤害赔偿责任 B．免责约定只转移对第三者的财产损失赔偿责任

C．免责约定转移对第三者的人身伤害赔偿责任和财产损失赔偿责任 D．免责约定与责任保险相同 E．免责约定不同于责任保险

31．以下属于损失抑制措施的有（） A．为建筑物装设避雷针 C．配置灭火器 E．安装烟感报警器

32．损失控制措施按照目的不同可分为（） A．损失预防 C．行为法 E．安全教育法

33．以下适用风险避免这种风险处理技术的情况有（） A．某种特定风险所致的损失概率和损失程度相当大 B．某种特定风险所致的损失概率和损失程度相当小 C．应用其它风险处理技术的成本超过其产生的效益 D．应用其它风险处理技术的成本小于其产生的效益 E．应用其它风险处理技术的成本与其产生的效益相当

34．很多企业购买一揽子保险合同将财产和责任风险一并转移给保险公司，主要因为一揽子保险合同有以下优点（） A．保费便宜 C．理赔及时 E．保单条款灵活

35．以下属于实质风险因素的是（） A．环境污染危害人类健康 C．年老体弱导致劳动能力丧失 E．纵火造成火灾

36．反映损失资料离散趋势的指标有（）

浙00086# 风险管理试题第60页共75页

B．工程设计差错导致工程项目失败 D．汽车刹车系统失灵造成交通事故 B．管理保险合同的成本低 D．有助于在更大范围内分散风险 B．工程法 D．损失抑制法

B．为车间安装自动喷淋装置 D．安装热感报警器

A．全距 C．变异系数 E．标准差

B．方差 D．算术平均数

37．企业财产损毁后，为恢复正常的经营，必定要发生一些额外费用或支出，它们主要包括（） A．租权利益损失 C．超额费用 E．特殊费用

38．企业人身风险可能造成的企业间接损失包括（） A．收入能力损失 C．信用损失 E．额外费用损失

39．关于将损失摊入经营成本这种风险处理手段，以下说法正确的有（） A．适合处理损失率高但损失程度较小的风险 B．经济单位所能吸收损失的规模取决于现金流通余额

C．经济单位所能吸收损失的规模取决于现金流通余额与可变现的准备金或短期借款的额度 D．与经济单位现金预算的目标产生矛盾 E．节省了向保险公司支付的附加保险费部分

40．以下属于投保人或被保险人义务的有（）

A．投保时，向保险人或其代理人如实告知有关投保标的的一切重要事实 B．保险合同订立后按期缴纳保费

C．投保标的风险增加时应及时通知保险人 D．应该及时赔付

E．应该协助保险人向负有责任的第三方追偿

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 41．RMIS的发展经历了哪几个阶段？各有什么特点？ 42．什么是忧虑价值？影响忧虑价值的因素有哪些？ 43．为什么说每一种风险识别方法都存在一定的局限性？四、论述题（本大题共2小题，共22分）

44．（本题12分）什么是员工福利计划？试述员工福利计划的意义与作用。

浙00086# 风险管理试题第61页共75页

B．业务损失 D．重要人物损失 B．租赁价值损失 D．附加费用

45．（本题10分）试述风险管理的必要性。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

46．某企业风险管理部整理由于火灾和洪水造成企业每年损失总额资料如下：

损失金额（元） 0～3000 3000～6000 6000～9000 9000～12000 12000～15000 求：（精确到小数点后1位）

（1）损失总额不大于12000元的概率。（2）损失总额的期望值、标准差和变异系数。

47.某公司大厦面临火灾风险，其最大可保损失为1000万元，假设无不可保损失，公司防损部现针对火灾风险拟采用以下处理方案：（1）自留风险；

（2）购买保费为4.2万元，保额为600万元的火灾保险；（3）购买保费为6万元，保额为1000万元的火灾保险。大厦火灾损失分布经验数据如下：损失金额（单位：万元） 0 损失概率 0.8 30 0.1 100 0.08 300 0.017 800 0.002 1000 0.001 概率 0.4 0.3 0.2 0.05 0.05 试利用损失期望值分析法比较三种方案，并指出最佳方案。

浙00086# 风险管理试题第62页共75页

全国2007年10月高等教育自学考试

风险管理试题

课程代码：00086

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在国外，人们通常把投资风险称为（） A．自然风险 C．社会风险

B．经济风险 D．政治风险

2．某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿（） A．5.5万元 C．10万元

B．6.5万元 D．12万元

3．在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为（） A．最大可能损失 C．损失期望值

B．最大预期损失 D．年度最大可能损失

4．纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是（） A．保险调查法 C．财务报表分析法

B．保单对照法 D．投入产出分析法

5．对于保险费率，以下说法错误的是（）．．A．保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B．保险费率的厘订要受政府的严格管制 C．保险费率由纯费率和附加费率组成

D．“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 6．转包属于（） A．风险避免 C．风险转移

B．风险隔离 D．风险自留

7．为各企业普遍接受的风险管理组织结构是（） A．直线制 C．直线—职能制

B．职能制 D．选择制

浙00086# 风险管理试题第 63 页共 75 页

8．以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是（） A．损失预防 C．工程法

B．损失抑制 D．行为法

9．从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归（） A．经济风险 C．财产风险

B．社会风险 D．人身风险

10．某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为（） A．额外费用损失 C．业务损失

B．信用损失 D．重要人物损失

11．在火灾保险中，最常用的共保条款比例是（） A．60% C．80%

B． 70% D．90%

12．以下不属于保险与自留相结合的方式是（）．．．A．不足额保险 C．足额保险

B．自负额保险 D．限制损失保险

13．自然损耗不能保险是因为它不符合可保风险的条件是（）．．．A．必须是纯粹风险

C．损失幅度不能太大，也不能太小

B．风险事故的发生是意外的 D．大量独立的同质风险单位存在

14．对经济单位来说，将风险转移与风险自留结合的方式有三种。下列选项中，不包括的．．．是（） A．不足额保险 C．限制损失保险

B．自负额保险 D．再保险

15．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度，称为（） A．风险识别 C．风险处理

16．被保险人纵火是（） A．道德风险因素 C．心理风险因素

B．实质风险因素 D．有形风险因素 B．风险衡量

D．风险管理效果评价

17．在风险事故发生前，经济单位和金融机构达成协议，对风险损失进行事先计划安排，

浙00086# 风险管理试题第 64 页共 75 页

这种协议称为（） A．内部借款协议 C．应急贷款协议

18．中和用于处理（） A．纯粹风险 C．人身风险

B．投机风险 D．国家风险 B．特别贷款协议 D．非保险转移协议

19．关于保证书，以下说法错误的是（）．．A．被保证人需交纳保险费 C．涉及三个当事人

B．被保证人需提供担保品 D．保证人可以向被保证人追偿

20．某保险标的价值12万元，保险金额为10万元，若损失6万元，按照比例赔偿方式，则保险公司应赔偿（） A．4万元 C．6万元

B．5万元 D．10万元

二、多项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 21．保险争议的处理原则有（） A．诚信原则 C．意图解释原则 E．文义解释原则

22．风险管理人员选购已编制好的软件时应考虑的软件特性有（） A．用户界面友好性 C．可靠性与综合性 E．容错性与兼容性

23．在我国，商业保险公司的组织形式有（） A．国有独资公司 C．交互保险社 E．有限责任公司

24．财产保险确定保险金额的方式有（） A．定值方式

B．重置价值方式

浙00086# 风险管理试题第 65 页共 75 页

B．相互保险公司 D．股份有限公司 B．排它性 D．安全性 B．适法原则

D．有利于被保险方原则

C．不定值方式

E．原值或原值加成方式

D．需要法

25．与传统商业保险公司相比，专业自保公司的优点包括（） A．保险成本较低 C．租税负担减轻 E．损失控制加强

26．关于建立意外损失基金，以下说法正确的有（） A．通常用于处理小额风险

B．承保弹性较大 D．业务质量较好

B．通常用于处理那些可能引起大额损失，但这一损失又无法直接摊入经营成本的风险 C．它是在损失发生之前对风险损失进行补偿的计划措施 D．它是在损失发生之后对风险损失进行补偿的实施措施 E．节省保费

27．关于员工福利计划，以下说法正确的有（） A．是管理人身风险的一种手段 C．通常由企业组织实施

E．可以是单个企业的，也可以是多个企业的 28．计划性风险自留的具体措施有（） A．组建专业自保公司 C．建立意外损失基金 E．自负额保险

29．关于保证书的说法正确的有（） A．属于风险转移的一种方式

B．有些保证书与诚实保证保险合同极为相似 C．保证人不能向被保证人追偿 D．被保证人需提供现金等担保品 E．保证人对被保证人的故意行为不负责任 30．属于损失预防措施的有（） A．为建筑物装设避雷针 C．配置灭火器 E．安装烟感报警器

浙00086# 风险管理试题第 66 页共 75 页

B．为车间安装自动喷淋装置 D．安装热感报警器 B．将损失摊入经营成本 D．借款用以补偿损失风险 B．有助于调动员工的工作积极性 D．享受税收优惠

31．损失抑制措施通常实施于（） A．风险管理计划阶段 C．损失发生后

E．风险管理效果评价阶段

32．估计风险事故造成的损失次数可以使用（） A．二项分布 C．泊松分布 E．指数分布

33．属于心理风险因素的有（） A．偷工减料引起产品事故 C．年老体弱导致劳动能力丧失 E．电线陈旧未予及时更换引起火灾

34．某工厂遭受火灾，厂房遭到损毁从而停产一个月，造成客户无法如期取货，工厂为了恢复生产必须重修厂房。这个工厂因为这次火灾遭受的损失有（） A．直接财产损失 C．费用损失 E．人身损失

35．按照形成损失的原因为标准分类，我们可以把风险分成（） A．动态风险 C．社会风险 E．政治风险

36．企业财产遭受损失会减少企业的收益。一般说来，减少的收益包括（） A．租金收入减少损失 C．产成品利润损失 E．连带营业中断损失

37．引起火灾的道德风险因素包括（） A．起火后故意加大火势 C．点火源 E．纵火

38．风险的特征主要有（）

浙00086# 风险管理试题第 67 页共 75 页

B．助燃物 D．侥幸心理 B．营业中断损失 D．应收账款减少损失 B．自然风险 D．经济风险 B．收入损失 D．责任损失

B．工程设计差错导致工程项目失败 D．外出忘记锁门引发盗窃事件 B．正态分布 D．对数正态分布 B．损失发生前 D．损失发生时

A．客观性 C．规律性 E．偶然性

B．可变性 D．侥幸性

39．关于隔离风险单位这种风险处理技术，叙述正确的有（） A．隔离风险单位包括分割风险单位、复制风险单位 B．采用隔离风险单位的费用较低，经常采用 C．采用隔离风险单位的费用较高，较少采用 D．隔离风险单位目的在于减少风险单位本身的损失 E．隔离风险单位目的在于减少总体损失程度

40．在决策理论中，效用函数在形式上（） A．是唯一的 C．一定是非线性的

E．只要在线性变换的意义下等价就可以

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 41．什么是风险管理？

41．试述损失控制的概念及种类。

43．用于转移价格风险的套购（Hedging）在风险管理中属于哪一种技术？它是如何操作的？四、论述题（本大题共2小题，共22分）

44．（本题10分）试述财务型非保险转移风险处理手段的优缺点。 45．（本题12分）分析保险的利与弊。五、计算题（本大题共2小题，共20分）

46．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下： 2，3，3，7，0，6，2，5，1，1 试问：

（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？

（精确到小数点后两位）

47．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：（1）自留风险；

浙00086# 风险管理试题第 68 页共 75 页

B．不一定是唯一的

D．可能是线性的也可能是非线性的

（2）购买保费为350元，保额为6万元的保险；（3）购买保费为400元，保额为10万元的保险。火灾损失分布如下：损失金额（单位：元） 0 损失概率 0.8 500 0.1 1 000 0.08 10 000 0.017 50 000 0.002 100 000 0.001 假设通过调查表可以求得效用函数分布如下：

损失价值（单位：元） 60 000 30 000 20 000 10 000 6 000 3 500 2 000 1 000 600 300 试运用效用理论分析、比较三种方案。

损失的效用 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.0312 0.0156 0.0078 0.0039 0.002 0.001 浙00086# 风险管理试题第 69 页共 75 页

全国2008年1月高等教育自学考试

风险管理试题

课程代码：00086

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．以下对于风险等级的判断错误的是（）．．A．低可能性与轻微后果的风险是低风险 C．高可能性与轻微后果的风险是低风险

B．高可能性与严重后果的风险是高风险 D．低可能性与严重后果的风险是高风险

2．汽车刹车系统失灵对于交通事故是（） A．实质风险因素 C．心理风险因素

3．可保风险一般是指（） A．小额风险

C．损失幅度不能太大也不能太小的风险

B．巨灾风险 D．任何风险 B．道德风险因素 D．财产风险因素

4．就全社会而言，一切经济单位面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，火灾是否发生却不确定，这说明风险具有（） A．可变性 C．客观性

B．偶然性 D．多发性

5．对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估的阶段是风险管理活动的（） A．风险识别阶段 C．风险处理阶段

6．风险管理教育起源于（） A．德国 C．日本

B．美国 D．英国 B．风险衡量阶段

D．风险管理效果评价阶段

7．在感知风险的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（） A．保单对照法 C．风险清单法

B．资产—损失分析法 D．风险因素预先分析法

浙00086# 风险管理试题第 70 页共 75 页

8．反映数据集中趋势的数字特征除了平均数、中位数还有（） A．标准差 C．偏斜系数

B．众数 D．变异系数

9．保险是一种风险管理的方法，它属于（） A．避免风险 C．中和风险

B．自留风险 D．转移风险

10．一幢建筑物价值1000万元，据测算这幢建筑约40年有一次损失超过800万元，那么这幢建筑的最大可能损失与最大预期损失分别是（） A．800万元、1000万元 C．1000万元、800万元

11．大多数纯粹风险属于（） A．经济风险 C．静态风险

B．特定风险 D．财产风险

B．800万元、800万元 D．1000万元、1000万元

12．以下属于财务型非保险转移方法的优点是（） A．转移风险的直接成本较低 C．理赔迅速

B．合同双方对条文理解具有差异性 D．道德风险减少

13．合同的一方通过合同条款，将合同中发生的对他人人身伤害和财产损失的责任转移给除保险人之外的另一方承担，这种风险转移方式是（） A．中和 C．保证书

nB．免责约定 D．公司化

CFk(1r)k14．在公式NPV=k1I0中I0的含义是（）

B．原始投入的资金的现值 D．第一期前的收益的现值

A．原始投入的资金 C．第一期前的收益

15．风险单位复制属于（） A．风险避免 C．风险转移

B．风险隔离 D．风险自留

16．建立意外损失基金是一项风险自留措施，它的优点是（） A．基金投资可以获利 C．可以得到税赋的减免

B．风险的代价可以列入预算 D．拥有大量的风险单位

浙00086# 风险管理试题第 71 页共 75 页

17．企业对由于自身过失、故意的行为而造成他人的财产损失和人身伤亡应付法律责任，作为一个企业的风险管理者，必须密切关注的主要责任对象是（） A．刑事责任 C．绝对责任

18．效用的取值区间一般是（） A．（-∞，+∞） C．[0，1]

19．风险管理信息系统的核心是（） A．数据库 C．硬件

20．中和是用于处理（） A．纯粹风险 C．人身风险

B．投机风险 D．动态风险 B．软件 D．运行人员 B．[0，+∞） D．（-∞，0） B．民事责任 D．严格责任

二、多项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21．某工厂遭受火灾，损毁厂房一座从而停产一个月造成客户无法如期取货，工厂为了恢复生产必须重修厂房。这次火灾，这个工厂遭受了（） A．财产损失 C．费用损失 E．人身损失

22．用来描述损失事故发生次数的分布可以是（） A．二项分布 C．指数分布 E．泊松分布

23．风险管理的损前目标包括（） A．经济目标 C．安全系数目标 E．收益稳定目标

24．在风险管理中，识别风险主要通过如下方式进行。（）

浙00086# 风险管理试题第 72 页共 75 页

B．生存目标 D．持续经营目标 B．对数正态分布 D．正态分布 B．收入损失 D．责任损失

A．现场调查法 C．财务报表法 E．保险调查法

B．风险清单 D．流程图法

25．企业对非己所有的财产享有财产权益源于企业对财产的（） A．抵押权 C．留置权 E．租权

26．风险必须进行管理的理由包括（） A．人类的安全要求 C．风险因素的代价 E．政府法律的规定

27．某大厦的风险管理人员对大厦可能发生的由火灾引起的财产损失风险，可以事前采取的损失抑制措施有（）

A．设置防火墙或其它火源隔离装置，以限制火灾发生的范围 B．同消防队保持联系，在其指导下建立紧急火灾损失抑制计划 C．提供临时的保护措施以免其它未受火灾损害的财产发生其它危险 D．在指挥大楼设置并保养好火灾报警及自动灭火系统 E．火速通知当地消防队

28．动态风险的特征包括（） A．以社会经济的变动为直接原因 C．对社会不一定造成损失 E．影响广泛

29．以下属于心理风险因素的是（） A．偷工减料引起产品事故 C．外出忘记锁门引起盗窃事件 E．乱扔烟头引起大火

30．以下属于静态风险的是（） A．人口增长 C．火灾

E．消费者爱好转移

浙00086# 风险管理试题第 73 页共 75 页

B．欺诈 D．利率变化

B．年老体弱导致劳动能力丧失 D．建筑材料不合格引起房屋火灾 B．对社会造成损失 D．影响少数社会成员

B．风险事故的代价 D．处理风险的费用 B．所有权 D．质权

31．保险争议的处理原则除诚信、适法原则外还包括（） A．文义解释原则 C．意图解释原则 E．有利于被保险方原则

32．人身保险保险金额的确定通常使用（） A．需要法 C．生命价值法 E．原值加成法

33．以下经常用来表示损失金额的分布有（） A．泊松分布 C．指数分布 E．帕累托分布

34．火灾这种风险属于（） A．动态风险 C．纯粹风险 E．经济风险

35．保险的基本职能是（） A．损失分摊 C．经济补偿 E．社会管理

36．以下属于投机风险的是（） A．交通肇事 C．地震 E．价格波动

37．反映数据离散趋势的数字特征包括（） A．平均数 C．众数 E．变异系数

38．下列人员中不能参与保险公司管理的是（）．．A．保险经纪人

B．保险人

浙00086# 风险管理试题第 74 页共 75 页

B．标准差 D．中位数 B．买卖股票 D．建筑物发生火灾 B．投资 D．防灾防损 B．静态风险 D．社会风险 B．正态分布 D．二项分布 B．定值法 D．重置价值法 B．协商原则 D．调解原则

C．投保人 E．保险公估人

D．受益人

39．社会发展受一定规律支配，战争、车祸、瘟疫、破产不可避免，只不过不同时期具有不同的特点，这说明风险具有（） A．可变性 C．客观性 E．主观性

40．目前我国保险市场的中介人包括（） A．保险公估人 C．保险经纪人 E．受益人

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 41．简述专业自保公司的优缺点。

42．简述利用效用分析法进行风险管理决策的主要步骤。 43．简述团体保险在承保方面的特点。四、论述题（本大题共2小题，共22分） 44．（本题8分）试述企业财产权益。

45．（本题14分）试论述财务型非保险转移风险的处理手段、优缺点以及适用性。五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

46．某公司计划采购一新设备以增加生产。这种设备如不配有安全装置则价值10万元，如

配有安全装置则价值10.5万元。估计采用这种新设备（不论有无安全装置）后，公司每年可因此节省营业成本5万元。假设：

①该公司的风险成本为每年2万元，如采用配有安全装置的设备风险成本可降低30%； ②这种设备（不论有无安全装置）的使用寿命均为10年且无残值，公司采用直线折旧法；

③公司适用的所得税税率为25%。

请采用投资回收期法对采购这种设备是否要配备安全装置进行决策。

47．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。（精确到小数点后4位）

浙00086# 风险管理试题第 75 页共 75 页

B．保险代理人 D．保险人 B．偶然性 D．多发性

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