全国银行间同业拆借中心CMDS数据接口产品指引(本币)

一、市场行情

* 信用拆借：

交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率

* 质押式回购：

交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率

* 买断式回购：

(1)利率行情

交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率 (2)首期净价行情

日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元) (3)到期净价行情

日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)

* 现券买卖：

日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)

* 资产支持证券：

日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、成交量

* 利率互换(固定——浮动)：

日期、产品名称、参考利率、期限、最新固定利率、开盘固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、成交量

* 利率互换(浮动——浮动)：

日期、产品名称、参考利率1、参考利率2、期限、最新利差1、开盘利差1、最高利差1、最低利差1、收盘利差1、加权平均利差、前收盘利差1、前加权平均利差1，成交

量

* 债券远期

债券名称债券代码，交易品种、前收盘远期净价、前加权平均远期净价，涨跌幅、开盘远期净价、最新远期净价，最高远期净价、最低远期净价、收盘远期净价、加权平均远期净价、前收盘远期收益率、前加权平均远期收益率、开盘远期收益率、最新远期收益率、最高远期收益率，最低远期收益率、收盘远期收益率，加权平均远期收益率、成交量

* 债券借贷

标的债券代码、标的债券名称、前收盘费率、前加权平均费率、开盘费率、最新费率、最高费率、最新费率、收盘费率、加权平均费率、成交量

* 远期利率协议

产品名称、远期期限、合约期限、浮动利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、开盘固定利率、最新固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、成交量

二、市场成交

* 信用拆借

成交日期、成交时间、成交编号、拆借利率、拆借金额、状态、交易品种

* 质押式回购

成交日期、成交时间、成交编号、回购利率、交易金额、交易品种 * 买断式回购

成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、回购利率、首次净价、到期净价、首次收益率、到期收益率

* 现券买卖

成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、净价、收益率，券面总额

* 资产支持证券

成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、每百元本金额、净价、券面总额

* 利率互换(固定——浮动)

成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差

* 利率互换(浮动——浮动)

成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、参考利率1、利差1、参考利率2、利差2

* 债券远期

成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、远期净价、远期到期收益率、券面总额、交易品种

* 债券借贷

成交日期、成交时间、成交编号、标的债券代码、标的债券名称、借贷费率、标的债券券面总额、交易品种

* 远期利率协议

成交日期，成交时间，成交编号，产品名称、远期期限、合约期限，名义本金.固定利率、浮动利率

三、市场报价

* 现券买卖

(1)做市报价

报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识，报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度，买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式 (2)点击成交报价

报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出应计利息

* 资产支持证券

(1)做市报价

价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式 (2)点击成交报价

报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式

* 利率互换(固定——浮动)

(1)双向报价

报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、支付名义本金金额、固定利率收取、收取名义本金金额、固定利率支付、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间 (2) 点击成交报价

报价日期、报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向、交易产品、期限、起息日、终止日、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间

* 利率互换(浮动——浮动)

(1)双向报价

报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、参考利率1、支付名义本金金额、支付利差、收取名义本金金额、收取利差、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间

(2)点击成交报价

报价日期，报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向，交易产品，期限、起息日、终止日、名义本金金额、参考利率1，利差1、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间

四、基础数据

* 债券信息

债券类型、债券名称、债券代码、发行量(亿)、发行价格(元)、面值(元)、发行日、流通量（亿）、到期日、债券期限、上市交易日、摘牌日期、备注、状态、信用评级机构_1、信用评级_1、信用等级有效起始日_1、信用等级有效终止日_1、信用评级机构_2、信用评级_2、信用等级有效起始日_2、信用等级有效终止日_2、信用评级机构_3、信用评级_3、信用等级有效起始日_3、信用等级有效终止日

_3、息票信息—息票类型、息票信息—付息频率、息票信息—计算方法、息票信息—计息基准(日计数基准)、息票信息—起息日、息票信息—首次付息日、固定附息债—固定利率(%)、浮动附息债—基准利率名、浮动附息债—基准利率值(%)、浮动附息债—基准利差(基点)(%)、浮动附息债—利率上限、浮动附息债—利率下限、浮动附息债—当前票面利率、发行机构简称—中文、可转债—转换日期、可转债—转换类型、可转债—转换比例、可转债—转换价格(元)、再发行信息—再发行标识、再发行信息—再发行日期_1、再发行信息—再发行量_1、再发行信息—再发行日期_2、再发行信息—再发行量_2、行权—行权类型、行权一行权日、行权—行权价格、行权—行权量

* 资产支持证券信息

资产支持证券名称、资产支持证券代码、发起人、发行机构、发行总量(亿)、流通总量(亿)、每百元本金额(元)、计息基础、发行日、上市交易日、摘牌日、预期到期日、实际到期日、利率类型、基准利率(%)、基本利差(%)、本金支付频率、下一本金除权日、付息频率、下一付本日、当前利率(%)、发行价(元)、状态

* 资产支持证券历史信息

资产支持证券名称、资产支持证券代码、修改日、发行体、每百元本金额(元)、流通总量(亿)

* 资产支持证券信用评级

资产支持证券名称、资产支持证券代码、信用评级机构、信用等级、起始日、终止日

* 交易成员基本信息

交易成员ID、中文全称、中文简称、英文全称、英文简称、交易员姓名、通讯地址、邮政编码

五、基准数据

* SHIBOR相关行情

8个品种0/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y

* 回购定盘利率

FR001、FR007 、FR014

* 七天移动平均利率

B0、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M,包括算术加权和指数加权